修正久期的一般公式

大家好，关于修正久期的一般公式很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于修正久期的计算简单例题的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

文章目录：

• 1、久期的计算公式是什么?
• 2、想问下零息债的麦考利久期和修正久期的关系
• 3、久期公式是什么?
• 4、修正久期的符号是什么
• 5、修正久期计算公式
• 6、1)计算一个债券的修正久期、、请给出详细解答过程

久期的计算公式是什么?

1、通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/（1+y/m）。

2、即 D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx 其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。

3、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。1）永久债券的久期=（1+k）/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。

想问下零息债的麦考利久期和修正久期的关系

修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系，以债券的到期收益率很小为前提。

根据定理1，只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。而根据定理2，直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间，仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。

久期是表示对未来收入的加权等待时间，也是债券价格对的敏感程度。有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度。

修正久期=麦考利久期÷[1+（Y/N）]，因为，在本题中，1+Y/N=1+15%/2=0575；所以，正久期=1083/0575=137163，D是最合适的答。

+y）。修正久期=久期/（1+y）：久期表示麦考利久期，是债券的平均到期时间；y表示市场。修正久期=-债券的敏感性系数/（1+y）：债券的敏感性系数表示债券价格对变动的敏感程度。

即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。麦考利久期公式：Dmac=-（△P/△y）（1+y）/p。

久期公式是什么?

通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/（1+y/m）。

即 D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx 其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。

久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。1）永久债券的久期=（1+k）/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。

久期的计算公式为：久期 = ∑（t × CFt） ÷ ∑CFt其中，t表示每期现金流发生的时间，CFt表示现金流量的现值。久期的计算可以帮助投资者更好地理解和评估债券的风险。

修正久期的符号是什么

-D*×△y+（1/2）*conv*（△y）^2 修正久期大 抵抗上升风险弱 修正久期定义：D*=D/（1+y）从这个式子可以看出，对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与修正久期之间存在着严格的比例关系。

麦考林久期（MACDUR），修正久期（MODDUR）分零息与付息债券，对于零息MACDUR=到期时间（T），修正久期=T/[1+（Y/N）]，Y表示年，N表计算复利次数。

修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。

修正久期计算公式

1、修正久期=久期/（1+y）、修正久期=-债券的敏感性系数/（1+y）。修正久期=久期/（1+y）：久期表示麦考利久期，是债券的平均到期时间；y表示市场。

2、修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。

3、修正久期=麦考利久期÷[1+（Y/N）]，因为，在本题中，1+Y/N=1+15%/2=0575；所以，正久期=1083/0575=137163，D是最合适的答。

4、修正久期=麦考利久期÷[1+（Y/N）]，因为这里，1＋Y／N＝1＋11。5％／2＝1。0575；因此，正持续时间＝183／0575＝137163，D是最合适的答。

1)计算一个债券的修正久期、、请给出详细解答过程

1、修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。

2、修正久期=久期/（1+y）：久期表示麦考利久期，是债券的平均到期时间；y表示市场。修正久期=-债券的敏感性系数/（1+y）：债券的敏感性系数表示债券价格对变动的敏感程度。

3、修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。

4、修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系。这种正变关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。

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